Сравнение LTCN с BCDF
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -16.08%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -41.01% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between LTCN and BCDF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BCDF — Ранг доходности на риск
LTCN
BCDF
Сравнение LTCN c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.27 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.84 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BCDF
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -27.70% | -71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -14.02% | -58.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -14.02% | -79.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -6.38% | -92.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -9.80% | -79.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 4.60% | +44.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BCDF
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 5.15% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 11.34% | +29.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 15.44% | +52.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 16.93% | +87.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 16.93% | +123.95% |
Сравнение комиссий LTCN и BCDF
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BCDF
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BCDF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.28% vs -16.08% for LTCN. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.28% return vs -16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор