Сравнение LTCN с BCDF
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -8.44%/yr vs 14.97%/yr for BCDF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -42.78% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -22.71% |
Correlation
The correlation between LTCN and BCDF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BCDF — Ранг доходности на риск
LTCN
BCDF
Сравнение LTCN c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.85 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.43 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.39 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BCDF
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -27.70% | -71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -7.63% | -61.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.85% | -13.46% | -79.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -7.63% | -91.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -9.83% | -79.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 3.39% | +39.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BCDF
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.17% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 11.03% | +30.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 14.76% | +54.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 16.94% | +89.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.42% | 16.94% | +124.48% |
Сравнение комиссий LTCN и BCDF
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BCDF
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BCDF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.48%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.97% vs -8.44% for LTCN. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.97% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for LTCN.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор