Сравнение LTAX с HYMB
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. LTAX is actively managed, while HYMB is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам LTAX и HYMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.69% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 2.68% |
Correlation
The correlation between LTAX and HYMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAX vs. HYMB — Ранг доходности на риск
LTAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYMB
Сравнение LTAX c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTAX | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTAX и HYMB
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -29.57% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.79% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.78% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.01% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 6.67% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 11.36% | -5.82% |
Сравнение комиссий LTAX и HYMB
LTAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и HYMB
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and HYMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for LTAX.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.67% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and State Street. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор