PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.L с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTAM.L с EWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

LTAM.L и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTAM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.L и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTAM.L и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		18.37%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%9.57%-0.50%11.40%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		22.77%38.21%-29.19%25.99%25.42%-16.53%-22.69%22.81%3.26%12.93%
Разные валюты инструментов

LTAM.L торгуется в GBp, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.L показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции LTAM.L уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.85% соответственно.

LTAM.L

1 день
1.92%
1 месяц
-0.54%
С начала года
18.37%
6 месяцев
28.89%
1 год
52.98%
3 года*
15.92%
5 лет*
14.12%
10 лет*
8.69%

EWZ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.43%
С начала года
22.77%
6 месяцев
32.06%
1 год
50.88%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с VFEG.LLTAM.L с HMEF.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с XMLA.L
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Сравнение комиссий LTAM.L и EWZ

LTAM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

LTAM.L vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.L c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.LEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.12

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.70

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

5.15

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.62

13.44

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.L vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.L и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.LEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.13

+0.01

Корреляция

Корреляция между LTAM.L и EWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.L и EWZ

Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности EWZ в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.05%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок LTAM.L и EWZ

Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки EWZ в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и EWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LTAM.LEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-77.25%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.44%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-32.24%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-56.99%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-15.89%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-36.09%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.30%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.L и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) составляет 7.41%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTAM.LEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.84%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

18.44%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

24.11%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

26.30%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

33.61%

-8.48%