Сравнение LTAM.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
LTAM.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTAM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTAM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 18.37% | 43.14% | -25.65% | 26.15% | 20.89% | -8.55% | -14.15% | 9.57% | -0.50% | 11.40% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 6.17% | 24.55% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.74% | -9.63% | 25.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.L показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTAM.L имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции HMEF.L немного впереди с 8.82%.
LTAM.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 52.98%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 8.69%
HMEF.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTAM.L и HMEF.L
LTAM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Доходность на риск
LTAM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
LTAM.L
HMEF.L
Сравнение LTAM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.83 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 2.37 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.84 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | 10.08 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.83 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LTAM.L и HMEF.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.L и HMEF.L
Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.05% | 3.61% | 5.69% | 4.33% | 6.86% | 3.17% | 1.82% | 2.38% | 2.11% | 1.52% | 1.32% | 2.89% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.L и HMEF.L
Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTAM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -31.72% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -11.07% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -23.78% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -27.33% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -7.68% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -10.09% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.12% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.L и HMEF.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 7.41% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTAM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.28% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 12.74% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 16.71% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 15.80% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 17.71% | +7.42% |