PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTAM.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTAM.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTAM.L и HMEF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
18.37%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%9.57%-0.50%11.40%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
6.17%24.55%9.08%2.44%-10.01%-2.27%14.81%12.74%-9.63%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.L показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTAM.L имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции HMEF.L немного впереди с 8.82%.


LTAM.L

1 день
1.92%
1 месяц
-0.54%
С начала года
18.37%
6 месяцев
28.89%
1 год
52.98%
3 года*
15.92%
5 лет*
14.12%
10 лет*
8.69%

HMEF.L

1 день
3.24%
1 месяц
-5.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.69%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Сравнение комиссий LTAM.L и HMEF.L

LTAM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.


Доходность на риск

LTAM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTAM.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.83

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.37

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

2.84

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.62

10.08

+7.54

LTAM.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LTAM.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.83

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Корреляция

Корреляция между LTAM.L и HMEF.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.L и HMEF.L

Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
3.05%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок LTAM.L и HMEF.L

Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и HMEF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LTAM.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-31.72%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.07%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-23.78%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-27.33%

-20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-7.68%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-10.09%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.12%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.L и HMEF.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 7.41% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LTAM.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

12.74%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.71%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

15.80%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

17.71%

+7.42%