PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.AS с LYSDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTAM.AS с LYSDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, LTAM.AS returned 6.95%/yr vs 76.67%/yr for LYSDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.AS и LYSDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LTAM.AS торгуется в EUR, в то время как LYSDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYSDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.AS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 63.02%. За последние 10 лет акции LTAM.AS уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 6.95% против 76.67% соответственно.

LTAM.AS

1 день
-0.60%
1 месяц
-7.19%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.42%
1 год
33.48%
3 года*
9.99%
5 лет*
9.23%
10 лет*
6.95%

LYSDY

1 день
-2.91%
1 месяц
-0.16%
С начала года
63.02%
6 месяцев
39.66%
1 год
139.16%
3 года*
33.58%
5 лет*
27.03%
10 лет*
76.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTAM.AS и LYSDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		11.12%36.08%-22.43%28.47%14.01%-3.03%-18.51%14.74%-1.57%7.45%
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		63.02%84.52%-12.82%-10.93%-24.82%162.69%65.05%54.27%511.89%217.43%

Correlation

The correlation between LTAM.AS and LYSDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2010 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Lynas Rare Earths Ltd ADR

Часто сравнивают с LTAM.AS:
LTAM.AS с LTAM.LLTAM.AS с SWRD.ASLTAM.AS с EWZLTAM.AS с SPYLTAM.AS с GOAI.DELTAM.AS с 5MVL.DELTAM.AS с PRAM.DE
Часто сравнивают с LYSDY:
LYSDY с MPLYSDY с USARLYSDY с ARRNFLYSDY с NBLYSDY с ARECLYSDY с HBMLYSDY с CTGO

Доходность на риск

LTAM.AS vs. LYSDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.AS
Ранг доходности на риск LTAM.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.AS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.AS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LYSDY
Ранг доходности на риск LYSDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.AS c LYSDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.ASLYSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.13

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.50

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.97

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

6.24

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.AS vs. LYSDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.AS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYSDY равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.AS и LYSDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.ASLYSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.03

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LTAM.AS и LYSDY

Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и LYSDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTAM.ASLYSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-99.91%

+39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-47.16%

+36.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-47.16%

+21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-57.68%

+32.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-71.63%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-40.08%

+29.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-82.29%

+56.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

22.40%

-18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.AS и LYSDY

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) составляет 5.16%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTAM.ASLYSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

14.80%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

42.63%

-27.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

65.87%

-48.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

49.39%

-28.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

275.68%

-250.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.AS и LYSDY

Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.02%3.21%5.22%3.99%6.79%2.66%1.65%2.11%1.84%1.41%1.23%2.69%
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTAM.AS and LYSDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTAM.AS и LYSDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор