Сравнение LT.NS с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Larsen & Toubro Limited (LT.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LT.NS и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LT.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT.NS Larsen & Toubro Limited | -11.66% | 14.25% | 3.12% | 70.97% | 11.43% | 48.91% | 3.41% | -8.53% | 15.71% | 43.34% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.24% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Разные валюты инструментов
LT.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LT.NS показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции LT.NS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 17.72% против 11.33% соответственно.
LT.NS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 17.72%
NFTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LT.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
LT.NS
NFTY
Сравнение LT.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Larsen & Toubro Limited (LT.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LT.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.23 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LT.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LT.NS и NFTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LT.NS и NFTY
Дивидендная доходность LT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NFTY в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT.NS Larsen & Toubro Limited | 0.94% | 0.83% | 0.78% | 0.85% | 1.05% | 0.95% | 2.80% | 1.39% | 1.11% | 2.78% | 1.35% | 1.27% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.01% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок LT.NS и NFTY
Максимальная просадка LT.NS за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LT.NS и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LT.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -47.67% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -16.14% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -21.55% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -47.67% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -19.35% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -9.51% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 4.68% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LT.NS и NFTY
Larsen & Toubro Limited (LT.NS) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что LT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LT.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 5.98% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 9.54% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 13.10% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 15.76% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 19.07% | +7.42% |