Сравнение LT.NS с CUMMINSIND.NS
LT.NS (Larsen & Toubro Limited) and CUMMINSIND.NS (Cummins India Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LT.NS in Engineering & Construction, CUMMINSIND.NS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LT.NS returned 16.87%/yr vs 24.10%/yr for CUMMINSIND.NS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LT.NS и CUMMINSIND.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LT.NS показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CUMMINSIND.NS с доходностью 31.11%. За последние 10 лет акции LT.NS уступали акциям CUMMINSIND.NS по среднегодовой доходности: 16.87% против 24.10% соответственно.
LT.NS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.87%
CUMMINSIND.NS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 31.11%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 75.23%
- 3 года*
- 50.27%
- 5 лет*
- 50.32%
- 10 лет*
- 24.10%
Сравнение доходности по годам LT.NS и CUMMINSIND.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT.NS Larsen & Toubro Limited | -2.52% | 14.25% | 3.12% | 70.97% | 11.43% | 48.91% | 3.41% | -8.53% | 15.71% | 43.34% |
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 31.11% | 37.60% | 68.74% | 44.32% | 49.06% | 66.85% | 7.28% | -33.57% | -3.78% | 11.77% |
Correlation
The correlation between LT.NS and CUMMINSIND.NS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LT.NS vs. CUMMINSIND.NS — Ранг доходности на риск
LT.NS
CUMMINSIND.NS
Сравнение LT.NS c CUMMINSIND.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Larsen & Toubro Limited (LT.NS) и Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LT.NS | CUMMINSIND.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.16 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 16.14 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LT.NS | CUMMINSIND.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.79 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LT.NS и CUMMINSIND.NS
Максимальная просадка LT.NS за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке CUMMINSIND.NS в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LT.NS и CUMMINSIND.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LT.NS | CUMMINSIND.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -73.69% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -14.61% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -34.33% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -34.33% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -71.20% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -3.98% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -17.81% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 4.67% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LT.NS и CUMMINSIND.NS
Текущая волатильность для Larsen & Toubro Limited (LT.NS) составляет 4.97%, в то время как у Cummins India Limited (CUMMINSIND.NS) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что LT.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUMMINSIND.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LT.NS | CUMMINSIND.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 13.25% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 23.49% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 27.03% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 29.42% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 31.08% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LT.NS и CUMMINSIND.NS
Дивидендная доходность LT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CUMMINSIND.NS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited | 0.92% | 1.16% | 1.16% | 1.27% | 1.34% | 1.59% | 2.44% | 3.09% | 1.77% | 1.55% | 1.71% | 0.87% |
LT.NS Larsen & Toubro Limited | 0.96% | 0.83% | 0.78% | 0.85% | 1.05% | 0.95% | 2.80% | 1.39% | 1.11% | 2.78% | 1.35% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LT.NS и CUMMINSIND.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Larsen & Toubro Limited и Cummins India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LT.NS and CUMMINSIND.NS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LT.NS и CUMMINSIND.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор