PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVVX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVVX с VVIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LSVVX returned 10.89%/yr vs 12.32%/yr for VVIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LSVVX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции LSVVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.32% соответственно.

LSVVX

1 день
0.48%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
14.52%
С начала года
18.33%
1 год
34.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.20%
10 лет*
10.89%

VVIAX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
10.78%
С начала года
15.06%
1 год
25.47%
3 года*
17.72%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVVX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		18.33%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		15.06%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between LSVVX and VVIAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.98

The correlation between LSVVX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LVAGXLSVVX с LSVEXLSVVX с LVAZXLSVVX с RIDAXLSVVX с LSVQXLSVVX с AVERXLSVVX с ACTIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

LSVVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVVXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.54

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
3.67

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

4.11

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.38

15.57

+5.81

LSVVX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и VVIAX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVVXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-59.32%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.36%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-14.39%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-17.14%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-36.80%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.57%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и VVIAX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVVXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.63%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.82%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

10.38%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.90%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.68%

+1.73%

Сравнение комиссий LSVVX и VVIAX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и VVIAX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности VVIAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		11.57%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LSVVX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VVIAX has higher volatility (2.63%) compared to LSVVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, LSVVX dropped -61.62% vs VVIAX's -59.32%.

LSVVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVVX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор