PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LSVVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.24% соответственно.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с ACIIXLSVVX с FBLEXLSVVX с FGINXLSVVX с HDCTX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий LSVVX и NEIMX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.32

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.49

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

12.55

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Корреляция

Корреляция между LSVVX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и NEIMX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и NEIMX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-92.94%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.78%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-92.94%

+68.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-92.94%

+52.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-90.08%

+85.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-9.92%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.14%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и NEIMX

LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.99% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.05%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.52%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.65%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

576.30%

-560.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

407.62%

-389.12%