Сравнение LSVQX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LSVQX LSV Small Cap Value Fund	0.70%	7.31%	4.23%	19.02%	-6.24%	34.54%	-5.98%	20.59%	-17.41%	6.12%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.00%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	25.60%	12.58%	25.95%	-11.49%	12.86%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.74% соответственно.

LSVQX

1 день: -0.27%

1 месяц: -5.25%

С начала года: 0.70%

6 месяцев: 2.18%

1 год: 13.63%

3 года*: 10.38%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: 7.85%

PRVIX

1 день: -0.92%

1 месяц: -6.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 15.65%

1 год: 29.88%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

LSV Small Cap Value Fund

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с LSVQX:

LSVQX с AVUV LSVQX с schd LSVQX с IUSV LSVQX с DFAS LSVQX с VOO LSVQX с FDGRX LSVQX с SPY

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVALX PRVIX с AVUV PRVIX с CSMIX PRVIX с MXLSX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий LSVQX и PRVIX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

LSVQX

LSV Small Cap Value Fund

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

LSVQX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSVQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LSVQX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	1.30	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	2.08	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.28	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	1.93	-1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.10	8.07	-4.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LSVQX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	1.30	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.34	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.51	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.50	-0.14

Корреляция

Корреляция между LSVQX и PRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и PRVIX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LSVQX LSV Small Cap Value Fund	8.07%	8.13%	1.78%	4.73%	2.02%	1.45%	1.83%	2.04%	7.00%	4.78%	2.35%	3.59%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.88%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и PRVIX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LSVQX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.77%	-40.95%	-13.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.48%	-14.06%	-0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.76%	-28.00%	+2.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-54.77%	-40.95%	-13.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-8.14%	+0.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.53%	-8.44%	+0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.91%	3.65%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и PRVIX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.35%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LSVQX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.35%	6.11%	-1.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.19%	15.98%	-4.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.69%	23.85%	-3.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.51%	20.43%	+0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.30%	21.29%	+3.01%

Сравнение LSVQX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и PRVIX

Сравнение доходности по годам LSVQX и PRVIX

Доходность по периодам

LSVQX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LSVQX и PRVIX

Доходность на риск

LSVQX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

LSVQX

PRVIX

Сравнение LSVQX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LSVQX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)