Сравнение LSVD с SMRI
LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 39.31% vs 41.23% for SMRI. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности LSVD и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVD показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 24.60%.
LSVD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.42%
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.87K | $32.61K | $54.51K | |
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам LSVD и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 21.46% | 22.29% | -2.62% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | -1.57% |
Correlation
The correlation between LSVD and SMRI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between LSVD and SMRI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVD vs. SMRI — Ранг доходности на риск
LSVD
SMRI
Сравнение LSVD c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVD | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 6.09 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 17.88 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVD и SMRI
Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVD | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -18.45% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.80% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.15% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.71% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.31% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVD и SMRI
LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVD | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.41% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 11.49% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 14.80% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.82% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.82% | +1.49% |
Сравнение комиссий LSVD и SMRI
LSVD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVD и SMRI
Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SMRI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
LSVD and SMRI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVD has higher volatility (4.10%) compared to SMRI (3.41%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 39.31% for LSVD. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMRI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 39.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
SMRI has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.27% for LSVD.
They also come from different issuers: LSV and Bushido. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.71% for SMRI.
LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVD и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор