Сравнение LST с OPTZ
LST (Leuthold Select Industries ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LST is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, LST returned 34.83% vs 61.30% for OPTZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LST charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности LST и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.
LST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.33%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 16.81% | 15.64% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.51% | 18.87% |
Correlation
The correlation between LST and OPTZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between LST and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
LST
OPTZ
Сравнение LST c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LST | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 5.80 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 26.36 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LST | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.41 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LST и OPTZ
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -25.75% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.63% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -3.39% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.33% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и OPTZ
Текущая волатильность для Leuthold Select Industries ETF (LST) составляет 4.11%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что LST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.09% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.52% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.09% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 20.66% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 20.66% | -2.73% |
Сравнение комиссий LST и OPTZ
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и OPTZ
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности OPTZ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.15% | 1.34% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
LST and OPTZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to LST (4.11%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs OPTZ's -25.75%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 34.83% for LST. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 34.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.44% for OPTZ.
They also come from different issuers: Leuthold Group and Optimize. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.25% for OPTZ.
OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор