Сравнение LST с MOO
LST (Leuthold Select Industries ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - LST is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Leuthold Group, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. LST is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, LST returned 34.83% vs 13.06% for MOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LST charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности LST и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.
LST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам LST и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 16.81% | 15.64% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 10.10% | 9.31% |
Correlation
The correlation between LST and MOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. MOO — Ранг доходности на риск
LST
MOO
Сравнение LST c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LST | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.55 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 3.88 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LST | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.95 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.22 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок LST и MOO
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -69.53% | +50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.45% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -17.50% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -16.97% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.37% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и MOO
Leuthold Select Industries ETF (LST) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.11% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.08% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.57% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 13.88% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.12% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.19% | -0.26% |
Сравнение комиссий LST и MOO
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и MOO
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MOO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.15% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
LST and MOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LST has higher volatility (4.11%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs MOO's -69.53%.
On 1-year performance, LST leads with 34.83% vs 13.06% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LST has performed better with a 34.83% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.15% for LST.
LST is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Leuthold Group and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.55% for MOO.
LST currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LST и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор