PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSST с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSST и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


LSST

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSST и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSST
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
0.00%0.00%4.76%5.52%-3.37%-0.28%5.54%5.55%0.76%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.00%

Correlation

The correlation between LSST and SCHO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.57

The correlation between LSST and SCHO shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

LSST vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSST

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSST c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LSST vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSSTSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

Просадки

Сравнение просадок LSST и SCHO


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSSTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSST и SCHO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSSTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

Сравнение комиссий LSST и SCHO

LSST берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSST и SCHO

LSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSST
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
0.00%0.00%3.44%3.85%1.93%2.73%3.96%2.70%2.59%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы


LSST and SCHO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for LSST.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for LSST.

LSST is categorized as Short-Term Bond, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Groupe BPCE and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for LSST and 0.03% for SCHO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSST и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор