Сравнение LSST с SJLD
LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LSST charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности LSST и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSST и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.75% | 5.20% | 0.91% |
Correlation
The correlation between LSST and SJLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSST vs. SJLD — Ранг доходности на риск
LSST
SJLD
Сравнение LSST c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSST | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок LSST и SJLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSST | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSST и SJLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSST | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.95% | — |
Сравнение комиссий LSST и SJLD
LSST берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSST и SJLD
LSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSST and SJLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for LSST.
SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for LSST.
They also come from different issuers: Groupe BPCE and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.38% for LSST and 0.35% for SJLD.
Подберите оптимальное распределение для LSST и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор