Сравнение LSST с AGZD
LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - LSST is a Short-Term Bond fund actively managed by Groupe BPCE, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. LSST is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LSST charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности LSST и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам LSST и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 5.52% | -3.37% | -0.28% | 5.54% | 5.55% | 0.76% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.22% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 0.23% |
Correlation
The correlation between LSST and AGZD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSST vs. AGZD — Ранг доходности на риск
LSST
AGZD
Сравнение LSST c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSST | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок LSST и AGZD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSST | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSST и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSST | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.72% | — |
Сравнение комиссий LSST и AGZD
LSST берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSST и AGZD
LSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSST and AGZD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for LSST.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for LSST.
LSST is categorized as Short-Term Bond, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Groupe BPCE and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for LSST and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для LSST и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор