Сравнение LSST с AGG
LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LSST is a Short-Term Bond fund actively managed by Groupe BPCE, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. LSST is actively managed, while AGG is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSST charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности LSST и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам LSST и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 5.52% | -3.37% | -0.28% | 5.54% | 5.55% | 0.76% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.25% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 0.10% |
Correlation
The correlation between LSST and AGG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between LSST and AGG shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSST vs. AGG — Ранг доходности на риск
LSST
AGG
Сравнение LSST c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSST | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок LSST и AGG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSST | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSST и AGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSST | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.40% | — |
Сравнение комиссий LSST и AGG
LSST берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSST и AGG
LSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.99% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSST and AGG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for LSST.
AGG has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for LSST.
LSST is categorized as Short-Term Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Groupe BPCE and iShares. Their fees differ too: 0.38% for LSST and 0.03% for AGG.
Подберите оптимальное распределение для LSST и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор