Сравнение LSSIX с VSGIX
LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSSIX returned 12.78%/yr vs 12.21%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и VSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSIX показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 18.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSSIX имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции VSGIX немного отстают с 12.21%.
LSSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 12.78%
VSGIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам LSSIX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 23.20% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 18.75% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Correlation
The correlation between LSSIX and VSGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2000 г. | 0.95 |
The correlation between LSSIX and VSGIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSIX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
LSSIX
VSGIX
Сравнение LSSIX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSSIX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.94 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 11.01 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и VSGIX
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и VSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSIX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -58.66% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.38% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -27.47% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -38.36% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -38.70% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -11.32% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.04% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и VSGIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSIX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.94% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 15.80% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 20.32% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 23.70% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.06% | -0.25% |
Сравнение комиссий LSSIX и VSGIX
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и VSGIX
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VSGIX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 6.19% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
LSSIX and VSGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGIX has higher volatility (6.94%) compared to LSSIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs VSGIX's -58.66%.
LSSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSIX и VSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор