PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSIX с LSSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSIX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		-3.32%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.29%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LSSIX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.53% соответственно.

LSSIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.25%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.17%
10 лет*
10.01%

LSSAX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.17%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VOOLSSIX с VINIXLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий LSSIX и LSSAX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSIXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.61

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.49

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.41

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

10.00

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSIXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.61

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.95

-0.67

Корреляция

Корреляция между LSSIX и LSSAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и LSSAX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности LSSAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		7.89%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.28%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и LSSAX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSIXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-16.40%

-67.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-2.45%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-16.40%

-21.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-16.40%

-22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-1.53%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-1.98%

-32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

0.84%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и LSSAX

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSIXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

1.24%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

2.68%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

4.69%

+21.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

5.73%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

4.39%

+18.28%