PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSIX с LSHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and LSHIX (Loomis Sayles Institutional High Income Fund) are both mutual funds - LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSHIX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSSIX returned 11.72%/yr vs 5.40%/yr for LSHIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSSIX charges 0.92%/yr vs 0.71%/yr for LSHIX.

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у LSHIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции LSSIX превзошли акции LSHIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 5.40% соответственно.

LSSIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.17%
С начала года
16.24%
6 месяцев
15.19%
1 год
26.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.00%
10 лет*
11.72%

LSHIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSIX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		16.24%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		2.10%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Correlation

The correlation between LSSIX and LSHIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.51

The correlation between LSSIX and LSHIX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VINIXLSSIX с VOOLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSFIXLSSIX с LSSCX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSSCXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSMIXLSHIX с LSBDX

Доходность на риск

LSSIX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSIXLSHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.10

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.88

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.63

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

21.77

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа LSHIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSIXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.10

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и LSHIX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и LSHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSIXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-40.26%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.25%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-4.75%

-22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-15.18%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-24.13%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-7.28%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.78%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и LSHIX

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSIXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

0.93%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

2.51%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

3.35%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

5.40%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

6.14%

+16.63%

Сравнение комиссий LSSIX и LSHIX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LSHIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и LSHIX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности LSHIX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.65%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		6.56%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%

Часто задаваемые вопросы

LSSIX and LSHIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSIX has higher volatility (5.41%) compared to LSHIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs LSHIX's -40.26%.

LSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSIX и LSHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор