PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSIX с DMCRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LSSIX returned 11.72%/yr vs 22.52%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LSSIX charges 0.92%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.72% против 22.52% соответственно.

LSSIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.17%
С начала года
16.24%
6 месяцев
15.19%
1 год
26.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.00%
10 лет*
11.72%

DMCRX

1 день
0.25%
1 месяц
5.23%
С начала года
25.51%
6 месяцев
29.19%
1 год
79.70%
3 года*
30.53%
5 лет*
11.23%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		16.24%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		25.51%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Correlation

The correlation between LSSIX and DMCRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.89

Over the past year, the correlation between LSSIX and DMCRX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VINIXLSSIX с VOOLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSFIXLSSIX с LSSCX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Доходность на риск

LSSIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSIXDMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.90

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.41

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.34

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

18.94

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.90

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и DMCRX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и DMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-59.16%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-15.46%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-34.92%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-59.16%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-59.16%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.13%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-20.10%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.34%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и DMCRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) составляет 5.41%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.30%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

21.07%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

28.46%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

39.48%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

33.98%

-11.21%

Сравнение комиссий LSSIX и DMCRX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и DMCRX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности DMCRX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		10.93%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		6.56%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%

Часто задаваемые вопросы

LSSIX and DMCRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMCRX has higher volatility (8.30%) compared to LSSIX (5.41%). In terms of maximum drawdown, LSSIX dropped -83.41% vs DMCRX's -59.16%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSIX и DMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор