PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с MABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSSAX с MABDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) and MABDX (Mutual of America Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, LSSAX returned 1.40%/yr vs -0.47%/yr for MABDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSSAX charges 0.00%/yr vs 0.43%/yr for MABDX.

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и MABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у MABDX с доходностью 0.04%.

LSSAX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.75%
3 года*
5.77%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.47%

MABDX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.16%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSAX и MABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		1.24%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%
MABDX
Mutual of America Bond Fund		0.04%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%

Correlation

The correlation between LSSAX and MABDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.80

The correlation between LSSAX and MABDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Mutual of America Bond Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с VCSHLSSAX с TRLVXLSSAX с MPBFX
Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MURLXMABDX с MACAXMABDX с MUROXMABDX с MURMXMABDX с MACHXMABDX с MARMXMABDX с MAGKX

Доходность на риск

LSSAX vs. MABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c MABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSSAXMABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.29

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.93

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.83

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

5.49

+6.20

LSSAX vs. MABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MABDX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и MABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и MABDX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки MABDX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и MABDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSSAXMABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-23.20%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.69%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-6.05%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-18.51%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-9.61%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-11.95%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и MABDX

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Mutual of America Bond Fund (MABDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSSAXMABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.09%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.83%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.30%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

373.96%

-369.53%

Сравнение комиссий LSSAX и MABDX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MABDX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и MABDX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности MABDX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.34%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
MABDX
Mutual of America Bond Fund		4.12%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSSAX and MABDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSSAX has higher volatility (1.21%) compared to MABDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, LSSAX dropped -16.40% vs MABDX's -23.20%.

LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSAX и MABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор