Сравнение LSSAX с MABDX
LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) and MABDX (Mutual of America Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, LSSAX returned 1.40%/yr vs -0.40%/yr for MABDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSSAX charges 0.00%/yr vs 0.43%/yr for MABDX.
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и MABDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у MABDX с доходностью 0.12%.
LSSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.52%
MABDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSSAX и MABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.57% |
MABDX Mutual of America Bond Fund | 0.12% | 7.58% | 0.53% | 4.08% | -12.96% | -2.98% | 914.19% |
Correlation
The correlation between LSSAX and MABDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between LSSAX and MABDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSAX vs. MABDX — Ранг доходности на риск
LSSAX
MABDX
Сравнение LSSAX c MABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | MABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.22 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 7.20 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | MABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.54 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и MABDX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки MABDX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и MABDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSAX | MABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -23.20% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.69% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -6.05% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -18.51% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -9.54% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -11.98% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.85% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и MABDX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Mutual of America Bond Fund (MABDX) имеют волатильность 1.47% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSAX | MABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.41% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.83% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.89% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.30% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 375.76% | -371.34% |
Сравнение комиссий LSSAX и MABDX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MABDX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и MABDX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности MABDX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
MABDX Mutual of America Bond Fund | 4.11% | 4.10% | 3.26% | 2.42% | 1.66% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSSAX and MABDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to MABDX (1.41%). In terms of maximum drawdown, LSSAX dropped -16.40% vs MABDX's -23.20%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSAX и MABDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор