PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSAX с DHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSAX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTX

Сравнение комиссий LSSAX и DHRAX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSAX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.69

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

4.72

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DHRAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.50

+0.45

Корреляция

Корреляция между LSSAX и DHRAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и DHRAX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности DHRAX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и DHRAX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, примерно равная максимальной просадке DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSAXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-16.15%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.50%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-16.15%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.79%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.74%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и DHRAX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSAXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.51%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.38%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.92%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

5.48%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

4.68%

-0.29%