Сравнение LSSAX с APBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и APBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и APBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | -0.44% | 6.49% | 1.90% | 5.47% | -13.46% | -1.57% | 6.67% | 7.17% | 0.02% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.11% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
APBDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и APBDX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.
Доходность на риск
LSSAX vs. APBDX — Ранг доходности на риск
LSSAX
APBDX
Сравнение LSSAX c APBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | APBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.77 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.11 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.48 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 3.95 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | APBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.77 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и APBDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и APBDX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности APBDX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
APBDX Cavanal Hill Bond Fund | 3.34% | 3.54% | 3.45% | 2.65% | 2.41% | 1.85% | 1.79% | 2.24% | 2.16% | 1.62% | 1.97% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и APBDX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и APBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | APBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -18.21% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.90% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -18.21% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -18.21% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.98% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.58% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.09% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и APBDX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | APBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.38% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.51% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.45% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.70% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.72% | -0.33% |