PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPU.L с FWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPU.L с FWWFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both funds - LSPU.L is a S&P 500 fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FWWFX is a Global Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LSPU.L returned 15.28%/yr vs 15.07%/yr for FWWFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for FWWFX.

Доходность

Сравнение доходности LSPU.L и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPU.L показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 21.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPU.L имеют среднегодовую доходность 15.28%, а акции FWWFX немного отстают с 15.07%.

LSPU.L

1 день
-1.00%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.36%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.28%

FWWFX

1 день
0.50%
1 месяц
3.41%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.75%
1 год
40.93%
3 года*
25.74%
5 лет*
12.45%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPU.L и FWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		9.28%17.50%25.55%26.93%-18.54%29.54%17.98%30.74%-5.27%21.92%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		21.18%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%

Correlation

The correlation between LSPU.L and FWWFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.60

The correlation between LSPU.L and FWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с LSPU.L:
LSPU.L с CSPX.LLSPU.L с FXAIXLSPU.L с VUAG.LLSPU.L с SP5L.LLSPU.L с VUAA.DELSPU.L с SPYLSPU.L с QGRW
Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX

Доходность на риск

LSPU.L vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPU.L
Ранг доходности на риск LSPU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPU.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPU.L c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPU.LFWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.14

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.50

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

15.16

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPU.L vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPU.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWWFX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPU.L и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPU.LFWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LSPU.L и FWWFX

Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и FWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPU.LFWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-56.54%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.74%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-22.61%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-33.72%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-33.72%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.43%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.71%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPU.L и FWWFX

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPU.LFWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.85%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

13.71%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

17.39%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.88%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.79%

-2.50%

Сравнение комиссий LSPU.L и FWWFX

LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPU.L и FWWFX

Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FWWFX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.52%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
LSPU.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%0.99%1.29%1.00%2.05%1.11%1.47%1.64%1.96%1.68%1.96%2.01%

Часто задаваемые вопросы

LSPU.L and FWWFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и FWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор