PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPIX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPIX с MHELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSPIX (LoCorr Spectrum Income Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, LSPIX returned 5.10%/yr vs 9.08%/yr for MHELX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSPIX charges 1.73%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности LSPIX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPIX показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции LSPIX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 5.10% против 9.08% соответственно.

LSPIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.22%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.10%

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPIX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		6.31%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%3.86%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between LSPIX and MHELX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.59

The correlation between LSPIX and MHELX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Spectrum Income Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с LSPIX:
LSPIX с LEQIXLSPIX с EEIIXLSPIX с EEIAXLSPIX с IOFIXLSPIX с LFMAXLSPIX с BWBIXLSPIX с BERIX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с PALDXMHELX с MHEFXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

LSPIX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPIX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPIXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.15

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.03

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.86

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

16.42

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPIX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPIXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LSPIX и MHELX

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPIXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-61.24%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.52%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-30.81%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-32.01%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-39.02%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-12.93%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.51%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPIX и MHELX

Текущая волатильность для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) составляет 2.21%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPIXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.69%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

15.28%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

19.26%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

21.01%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

20.97%

-5.72%

Сравнение комиссий LSPIX и MHELX

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPIX и MHELX

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности MHELX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		8.68%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

LSPIX and MHELX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.69%) compared to LSPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, LSPIX dropped -43.64% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPIX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор