PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPIX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSPIX с LOTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSPIX (LoCorr Spectrum Income Fund) and LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) are both mutual funds - LSPIX is a Diversified Portfolio fund managed by LoCorr Funds, while LOTIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, LSPIX returned 5.18%/yr vs 5.15%/yr for LOTIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LSPIX charges 1.73%/yr vs 1.75%/yr for LOTIX.

Доходность

Сравнение доходности LSPIX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSPIX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 25.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPIX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции LOTIX немного отстают с 5.15%.

LSPIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.62%
3 года*
10.96%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.18%

LOTIX

1 день
0.51%
1 месяц
2.73%
С начала года
25.32%
6 месяцев
26.83%
1 год
41.82%
3 года*
7.86%
5 лет*
8.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSPIX и LOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		7.08%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%3.86%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		25.32%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%

Correlation

The correlation between LSPIX and LOTIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.12

Over the past year, LSPIX and LOTIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Spectrum Income Fund

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с LSPIX:
LSPIX с LEQIXLSPIX с EEIIXLSPIX с EEIAXLSPIX с IOFIXLSPIX с LFMAXLSPIX с BWBIXLSPIX с BERIX
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с WARAXLOTIX с ABYAXLOTIX с MFTFXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIXLOTIX с LEQIX

Доходность на риск

LSPIX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPIX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPIXLOTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.61

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.89

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

9.40

-7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

29.25

-21.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPIX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа LOTIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPIXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.61

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LSPIX и LOTIX

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и LOTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSPIXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-28.32%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.47%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-20.20%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-22.17%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-25.83%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.86%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-10.79%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.43%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPIX и LOTIX

Текущая волатильность для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) составляет 2.16%, в то время как у LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSPIXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.24%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

8.58%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

11.63%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

13.19%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.20%

+2.06%

Сравнение комиссий LSPIX и LOTIX

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPIX и LOTIX

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности LOTIX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.09%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		8.62%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%

Часто задаваемые вопросы

LSPIX and LOTIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOTIX has higher volatility (3.24%) compared to LSPIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, LSPIX dropped -43.64% vs LOTIX's -28.32%.

LOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSPIX и LOTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор