PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMSX с TAFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSMSX с TAFTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX).

LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности LSMSX и TAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSMSX и TAFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSMSX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у TAFTX с доходностью -0.58%.

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.10%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series TF Fund

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX
Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALXTAFTX с MIYTAFTX с TFCYX

Сравнение комиссий LSMSX и TAFTX

LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAFTX в 0.57%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

LSMSX vs. TAFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMSX c TAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMSXTAFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.73

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.99

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.87

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

2.76

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMSX vs. TAFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMSX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFTX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMSX и TAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMSXTAFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между LSMSX и TAFTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMSX и TAFTX

Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TAFTX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%

Просадки

Сравнение просадок LSMSX и TAFTX

Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки TAFTX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и TAFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSMSXTAFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-18.83%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.20%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-14.82%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.58%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.94%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.64%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMSX и TAFTX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) составляет 1.10%, в то время как у American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSMSXTAFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.18%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.71%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.17%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

4.00%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.90%

+0.62%