Сравнение LSMIX с KMKAX

С начала года, LSMIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции LSMIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 20.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSMIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSMIX и KMKAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LSMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и KMKAX.

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.27% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.