Сравнение LSMC.DE с IBDU
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 58.88%/yr vs 3.57%/yr for IBDU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и IBDU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как IBDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 2.26%.
LSMC.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 68.29%
- 1 год
- 121.02%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.48% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 2.26% | -5.17% | 10.46% | 5.41% | -7.65% | -0.89% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and IBDU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. IBDU — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
IBDU
Сравнение LSMC.DE c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSMC.DE | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 1.35 | +8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.27 | 3.83 | +25.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и IBDU
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки IBDU в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -15.73% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -3.54% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -10.07% | -26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.63% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.57% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.25% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и IBDU
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 0.77% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 3.91% | +19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 5.57% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 7.86% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 8.88% | +23.45% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и IBDU
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и IBDU
LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and IBDU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while IBDU is Corporate Bonds. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.10% for IBDU.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор