PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSIIX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSIIX с LSGGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSIIX (Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - LSIIX is a Total Bond Market fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSIIX returned 0.66%/yr vs 5.89%/yr for LSGGX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LSIIX charges 0.54%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.

Доходность

Сравнение доходности LSIIX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSIIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.34%.

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
-0.03%
1 год
2.96%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.89%

LSGGX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-5.38%
С начала года
-5.34%
1 год
-1.26%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSIIX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-0.03%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-5.34%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Correlation

The correlation between LSIIX and LSGGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.19

Over the past year, LSIIX and LSGGX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с VUSBLSIIX с VCITLSIIX с QYLDLSIIX с FBGRX
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с LSGRXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с GAFYXLSGGX с LGRRX

Доходность на риск

LSIIX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIIX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSIIXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.03

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.08

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.03

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

-0.07

+3.38

LSIIX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIIX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSIIX и LSGGX

Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и LSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSIIXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-37.72%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-21.08%

+18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.45%

-22.21%

+16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.62%

-37.72%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-10.52%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.66%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

8.46%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIIX и LSGGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 0.99%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSIIXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

6.07%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

14.22%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

18.49%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

22.21%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

20.54%

-16.05%

Сравнение комиссий LSIIX и LSGGX

LSIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIIX и LSGGX

Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LSGGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.32%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		4.01%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

LSIIX and LSGGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to LSIIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, LSIIX dropped -20.77% vs LSGGX's -37.72%.

LSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSIIX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор