PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSIGX с LSSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSIGX с LSSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX).

LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSIGX и LSSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSIGX и LSSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-1.06%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		0.61%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у LSSIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции LSIGX уступали акциям LSSIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 10.44% соответственно.

LSIGX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.42%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.93%

LSSIX

1 день
4.06%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.90%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSCXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSMIXLSIGX с LSSAX
Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VOOLSSIX с VINIXLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX

Сравнение комиссий LSIGX и LSSIX

LSIGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии LSSIX в 0.92%.

LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSIGX vs. LSSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSIGX c LSSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSIGXLSSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.74

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.10

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

0.33

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSIGX vs. LSSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSIGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LSSIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSIGX и LSSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSIGXLSSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.74

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.29

+0.87

Корреляция

Корреляция между LSIGX и LSSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSIGX и LSSIX

Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности LSSIX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.61%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		7.58%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%

Просадки

Сравнение просадок LSIGX и LSSIX

Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки LSSIX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSIGXLSSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-83.41%

+62.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-13.96%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-37.42%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-38.52%

+22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-7.15%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-34.70%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

7.33%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LSIGX и LSSIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) составляет 1.47%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSIGXLSSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

8.56%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

14.65%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

26.37%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

22.34%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

22.71%

-18.04%