Сравнение LSIGX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -1.06% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.60% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.93%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и GUGAX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
LSIGX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
LSIGX
GUGAX
Сравнение LSIGX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.98 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.80 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.66 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.08 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и GUGAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и GUGAX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.61% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и GUGAX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -38.57% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.08% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -20.53% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -23.06% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -6.72% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -11.29% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и GUGAX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.00% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.84% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.03% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.57% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.44% | -0.77% |