Сравнение LSHIX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHIX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -1.05% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.32% соответственно.
LSHIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.61%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHIX и CPMPX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
LSHIX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
LSHIX
CPMPX
Сравнение LSHIX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.43 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 5.56 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.91 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.84 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 19.28 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.43 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.10 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LSHIX и CPMPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и CPMPX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.83% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и CPMPX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -8.87% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -1.31% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -8.13% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -8.13% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.83% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -1.87% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.33% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и CPMPX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHIX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.78% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.38% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 1.90% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.83% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.13% | +3.03% |