PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSHAX с WWNPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, LSHAX returned 17.91%/yr vs 18.80%/yr for WWNPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LSHAX charges 1.68%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 36.21%, что значительно выше, чем у WWNPX с доходностью 25.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSHAX имеют среднегодовую доходность 17.91%, а акции WWNPX немного впереди с 18.80%.

LSHAX

1 день
7.48%
1 месяц
-4.01%
С начала года
36.21%
6 месяцев
28.17%
1 год
10.01%
3 года*
29.95%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.91%

WWNPX

1 день
5.58%
1 месяц
-5.90%
С начала года
25.12%
6 месяцев
18.16%
1 год
3.83%
3 года*
32.55%
5 лет*
15.20%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSHAX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		36.21%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		25.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between LSHAX and WWNPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.96

The correlation between LSHAX and WWNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с VIGAXLSHAX с HMDYXLSHAX с RIPIXLSHAX с RSDGX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

LSHAX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.07

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.33

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.10

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

0.20

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и WWNPX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSHAXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-67.87%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-23.22%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.79%

-41.13%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-41.13%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-43.51%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-24.16%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-13.90%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

11.58%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и WWNPX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSHAXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

9.33%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

27.22%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

33.21%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

32.93%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

28.63%

+2.12%

Сравнение комиссий LSHAX и WWNPX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и WWNPX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности WWNPX в 6.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		8.51%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		6.56%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LSHAX and WWNPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSHAX has higher volatility (11.46%) compared to WWNPX (9.33%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs WWNPX's -67.87%.

LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSHAX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор