PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSHAX с KMKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, LSHAX returned 17.06%/yr vs 19.14%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSHAX charges 1.68%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции LSHAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 17.06% против 19.14% соответственно.

LSHAX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.88%
С начала года
26.72%
6 месяцев
19.50%
1 год
0.59%
3 года*
26.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
17.06%

KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.85%
С начала года
10.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
-1.02%
3 года*
32.50%
5 лет*
14.85%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSHAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.72%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		10.66%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between LSHAX and KMKAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.86

The correlation between LSHAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с VIGAXLSHAX с HMDYXLSHAX с RIPIXLSHAX с RSDGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с FSELXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTX

Доходность на риск

LSHAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.00

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.16

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.00

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.01

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и KMKAX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSHAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-65.57%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-17.04%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.79%

-28.45%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-31.56%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-31.56%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-19.06%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-15.51%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

6.92%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и KMKAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSHAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.22%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

19.33%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.15%

23.12%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

26.39%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

23.63%

+7.03%

Сравнение комиссий LSHAX и KMKAX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и KMKAX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности KMKAX в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.55%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.15%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Часто задаваемые вопросы

LSHAX and KMKAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSHAX has higher volatility (8.41%) compared to KMKAX (5.22%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs KMKAX's -65.57%.

LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSHAX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор