Сравнение LSHAX с KMKAX
LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, LSHAX returned 17.09%/yr vs 18.97%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LSHAX charges 1.68%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности LSHAX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSHAX показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции LSHAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 17.09% против 18.97% соответственно.
LSHAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 24.87%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 17.09%
KMKAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам LSHAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 24.87% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.20% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between LSHAX and KMKAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.86 |
The correlation between LSHAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSHAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
LSHAX
KMKAX
Сравнение LSHAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSHAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.13 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSHAX и KMKAX
Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSHAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -65.57% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -20.20% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.79% | -28.45% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.79% | -31.56% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.78% | -31.56% | -19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -21.59% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -15.52% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 7.99% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHAX и KMKAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSHAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.08% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 19.59% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 23.81% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 26.50% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 23.70% | +7.11% |
Сравнение комиссий LSHAX и KMKAX
LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHAX и KMKAX
Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности KMKAX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 9.28% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LSHAX and KMKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LSHAX has higher volatility (11.90%) compared to KMKAX (7.08%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs KMKAX's -65.57%.
LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSHAX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор