Сравнение LSGSX с LSSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX).
LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г.. LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGSX и LSSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGSX и LSSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | -0.21% | 5.66% | 1.80% | 3.63% | -12.50% | 5.01% | 13.97% | 8.63% | -2.23% | 3.61% |
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | -3.32% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у LSSIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям LSSIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 10.01% соответственно.
LSGSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.52%
LSSIX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGSX и LSSIX
LSGSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSSIX в 0.92%.
Доходность на риск
LSGSX vs. LSSIX — Ранг доходности на риск
LSGSX
LSSIX
Сравнение LSGSX c LSSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGSX | LSSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.09 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.29 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGSX | LSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.28 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между LSGSX и LSSIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGSX и LSSIX
Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LSSIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 2.69% | 3.53% | 3.52% | 3.88% | 8.23% | 5.60% | 0.99% | 1.96% | 2.90% | 2.38% | 1.48% | 0.75% |
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 7.89% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок LSGSX и LSSIX
Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSSIX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGSX | LSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -83.41% | +66.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -13.96% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -37.42% | +22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -38.52% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -10.77% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -34.70% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 7.32% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGSX и LSSIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 1.29%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGSX | LSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 7.42% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 14.10% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 26.08% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 22.27% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 22.67% | -17.05% |