Сравнение LSGSX с LSIOX
LSGSX (Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund) and LSIOX (Loomis Sayles High Income Opps Fund) are both mutual funds - LSGSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds, while LSIOX is a High Yield Bonds fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, LSGSX returned 2.63%/yr vs 5.77%/yr for LSIOX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LSGSX charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for LSIOX.
Доходность
Сравнение доходности LSGSX и LSIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGSX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LSIOX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции LSGSX уступали акциям LSIOX по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.77% соответственно.
LSGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.63%
LSIOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам LSGSX и LSIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 1.24% | 5.66% | 1.80% | 3.63% | -12.50% | 5.01% | 13.97% | 8.63% | -2.23% | 3.61% |
LSIOX Loomis Sayles High Income Opps Fund | 2.27% | 9.31% | 9.95% | 10.81% | -12.85% | 4.32% | 9.25% | 13.01% | -2.08% | 8.40% |
Correlation
The correlation between LSGSX and LSIOX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between LSGSX and LSIOX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGSX vs. LSIOX — Ранг доходности на риск
LSGSX
LSIOX
Сравнение LSGSX c LSIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) и Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGSX | LSIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.74 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.74 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 25.61 | -21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGSX | LSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.42 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LSGSX и LSIOX
Максимальная просадка LSGSX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LSIOX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGSX и LSIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGSX | LSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -20.94% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -1.82% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -4.24% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -17.13% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.23% | -20.94% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.80% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.73% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGSX и LSIOX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) составляет 0.92%, в то время как у Loomis Sayles High Income Opps Fund (LSIOX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что LSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGSX | LSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.97% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.06% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.29% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.72% | -0.13% |
Сравнение комиссий LSGSX и LSIOX
LSGSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LSIOX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGSX и LSIOX
Дивидендная доходность LSGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности LSIOX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGSX Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund | 2.65% | 3.53% | 3.52% | 3.88% | 8.23% | 5.60% | 0.99% | 1.96% | 2.90% | 2.38% | 1.48% | 0.75% |
LSIOX Loomis Sayles High Income Opps Fund | 6.75% | 6.39% | 7.34% | 7.31% | 7.32% | 9.02% | 5.58% | 5.62% | 7.50% | 5.64% | 6.03% | 6.18% |
Часто задаваемые вопросы
LSGSX and LSIOX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSIOX has higher volatility (0.97%) compared to LSGSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, LSGSX dropped -17.20% vs LSIOX's -20.94%.
LSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGSX и LSIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор