PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSGRX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -9.09%.


LSGRX

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.76%
1 год
1.39%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
16.02%

LSGGX

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-10.37%
1 год
-3.83%
3 года*
12.31%
5 лет*
4.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGRX и LSGGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
-7.22%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
-9.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Correlation

The correlation between LSGRX and LSGGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between LSGRX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина

LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LSGRXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.12

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-0.29

+0.83

LSGRX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и LSGGX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и LSGGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSGRXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-37.72%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-21.08%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-22.21%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-37.72%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-14.07%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-7.63%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

7.95%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и LSGGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 6.31%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSGRXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.97%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.14%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.45%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

22.17%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.57%

+0.38%

Сравнение комиссий LSGRX и LSGGX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и LSGGX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности LSGGX в 0.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
2.39%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, LSGRX and LSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to LSGRX (6.31%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs LSGGX's -37.72%.

LSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGRX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор