Сравнение LSGRX с LSGGX
LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGRX returned 11.37%/yr vs 5.89%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LSGRX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.34%.
LSGRX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.95%
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGRX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -2.20% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between LSGRX and LSGGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between LSGRX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGRX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
LSGRX
LSGGX
Сравнение LSGRX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGRX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.07 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и LSGGX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGRX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -37.72% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -21.08% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -22.21% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -37.72% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -10.52% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -7.66% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 8.46% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и LSGGX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 5.68%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGRX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.07% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 14.22% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.49% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.21% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.54% | +0.41% |
Сравнение комиссий LSGRX и LSGGX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и LSGGX
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности LSGGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.27% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LSGRX and LSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to LSGRX (5.68%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs LSGGX's -37.72%.
LSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGRX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор