PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-14.81%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%7.40%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LSGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-14.59%
1 год
8.00%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.57%
10 лет*
14.98%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LSGRX и BBLIX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.10

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.69

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.94

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

3.81

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между LSGRX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и BBLIX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.60%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и BBLIX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-33.49%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-10.22%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-28.06%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-1.80%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-6.48%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.62%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и BBLIX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.57%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

6.08%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

16.12%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

16.08%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.80%

+2.04%