PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с HFGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

LSGR и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и HFGO

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у HFGO с доходностью -9.27%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Сравнение комиссий LSGR и HFGO

LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Доходность на риск

LSGR vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRHFGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.73

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.37

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFGO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.21

+0.69

Корреляция

Корреляция между LSGR и HFGO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и HFGO

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и HFGO

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и HFGO.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-44.64%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-18.29%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-13.36%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-16.62%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.58%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и HFGO

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 7.13%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.92%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.44%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

24.57%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

26.16%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

26.16%

-5.57%