PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с HFGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 18.36%/yr vs 21.42%/yr for HFGO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у HFGO с доходностью 5.13%.

LSGR

1 день
-0.80%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
-2.66%
1 год
3.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
-2.50%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
5.63%
С начала года
5.13%
1 год
13.84%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и HFGO

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-2.66%15.32%38.52%12.46%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		5.13%15.52%40.73%10.41%

Correlation

The correlation between LSGR and HFGO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between LSGR and HFGO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и HFGO

Секторы
LSGR
HFGO

Технологии

33.9%
55.3%

Коммуникационные услуги

26.8%
19.7%

Потребительский циклический сектор

17.7%
11.8%

Здравоохранение

8.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Финансовые услуги

4.6%
2.0%

Промышленность

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LSGR
33.9%
HFGO
55.3%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
HFGO
19.7%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
HFGO
11.8%

Здравоохранение

LSGR
8.0%
HFGO
7.2%

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
HFGO
0.5%

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
HFGO
2.0%

Промышленность

LSGR
4.0%
HFGO
3.6%

Сырьевые материалы

LSGR

-

HFGO

-

Энергетика

LSGR

-

HFGO
0.5%

Недвижимость

LSGR

-

HFGO

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с FNGS
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SEIMHFGO с SCHGHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с spmo

Доходность на риск

LSGR vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.07

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.76

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

2.31

-1.76

LSGR vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа HFGO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и HFGO

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-44.64%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-18.29%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-25.19%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-7.06%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-15.85%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

6.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и HFGO

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 5.51%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.84%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.10%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.77%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

25.95%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

25.95%

-5.56%

Сравнение комиссий LSGR и HFGO

LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и HFGO

Ни LSGR, ни HFGO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and HFGO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (6.84%) compared to LSGR (5.51%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, HFGO leads with 21.42% vs 18.36% for LSGR. On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LSGR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 21.42% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

LSGR and HFGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Natixis and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.60% for HFGO.

HFGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор