PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGGX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с GTEYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 7.15%/yr for GTEYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у GTEYX с доходностью 5.50%.

LSGGX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-5.38%
С начала года
-5.34%
1 год
-1.26%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

GTEYX

1 день
0.26%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
4.85%
С начала года
5.50%
1 год
12.60%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-5.34%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		5.50%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Correlation

The correlation between LSGGX and GTEYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between LSGGX and GTEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с LSGRXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX

Доходность на риск

LSGGX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXGTEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.01

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.88

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.53

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

11.71

-11.78

LSGGX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GTEYX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и GTEYX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GTEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-16.58%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-5.98%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-11.48%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-16.25%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

0.00%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.05%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.20%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и GTEYX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.10%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

5.67%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

7.56%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

9.63%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

8.90%

+11.64%

Сравнение комиссий LSGGX и GTEYX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и GTEYX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности GTEYX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.30%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.32%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGGX and GTEYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to GTEYX (2.10%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GTEYX's -16.58%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GTEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор