PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGGX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGGX с GQFPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, LSGGX returned 12.31%/yr vs 13.92%/yr for GQFPX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности LSGGX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGGX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.81%.

LSGGX

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-10.37%
1 год
-3.83%
3 года*
12.31%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

GQFPX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.67%
С начала года
7.81%
6 месяцев
8.11%
1 год
13.94%
3 года*
13.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGGX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-9.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%-4.08%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.81%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between LSGGX and GQFPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.45

The correlation between LSGGX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с GCCHXLSGGX с NEFOXLSGGX с LSIIXLSGGX с GAFYX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX

Доходность на риск

LSGGX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGGX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGGXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.49

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.10

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.35

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.95

-7.24

LSGGX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGGX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGGX и GQFPX

Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGGXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-16.95%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-6.25%

-14.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-10.57%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-4.80%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.02%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

2.11%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGGX и GQFPX

Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGGXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.69%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

8.07%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

9.89%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

12.83%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

12.83%

+7.74%

Сравнение комиссий LSGGX и GQFPX

LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGGX и GQFPX

Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GQFPX в 5.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.92%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%

Часто задаваемые вопросы

LSGGX and GQFPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.97%) compared to GQFPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs GQFPX's -16.95%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGGX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор