Сравнение LSGGX с ESGYX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) are both Global Equities funds from Natixis. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 5.37%/yr for ESGYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и ESGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у ESGYX с доходностью 1.40%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
ESGYX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGGX и ESGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund | 1.40% | 15.23% | 13.38% | 18.63% | -22.36% | 18.06% | 32.43% | 33.00% | -6.37% | 29.83% |
Correlation
The correlation between LSGGX and ESGYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between LSGGX and ESGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск
LSGGX
ESGYX
Сравнение LSGGX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | ESGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.83 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.77 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и ESGYX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и ESGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -34.88% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -11.49% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -16.67% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.88% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -0.94% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.39% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 3.22% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и ESGYX
Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | ESGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.79% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 10.46% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 13.65% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.73% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.63% | +2.91% |
Сравнение комиссий LSGGX и ESGYX
И LSGGX, и ESGYX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и ESGYX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ESGYX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund | 4.09% | 4.44% | 1.99% | 0.61% | 5.28% | 12.16% | 0.54% | 1.84% | 4.39% | 1.15% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and ESGYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to ESGYX (3.79%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs ESGYX's -34.88%.
ESGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и ESGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор