PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGBX с LSSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGBX с LSSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX).

LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и LSSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и LSSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		0.61%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у LSSIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям LSSIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 10.44% соответственно.

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

LSSIX

1 день
4.06%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.90%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Bond Fund

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOXLSGBX с LSSCX
Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VOOLSSIX с VINIXLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX

Сравнение комиссий LSGBX и LSSIX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSSIX в 0.92%.

LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

LSGBX vs. LSSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c LSSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGBXLSSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.74

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.10

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

0.33

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGBX vs. LSSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и LSSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGBXLSSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.29

+0.50

Корреляция

Корреляция между LSGBX и LSSIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и LSSIX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSSIX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		7.58%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и LSSIX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки LSSIX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и LSSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGBXLSSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-83.41%

+56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-13.96%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-37.42%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-38.52%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-7.15%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-34.70%

+29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

7.33%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и LSSIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) составляет 1.97%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGBXLSSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

8.56%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

14.65%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

26.37%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

22.34%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

22.71%

-16.91%