Сравнение LSGBX с DAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и DAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и DAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DAIOX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции LSGBX превзошли акции DAIOX по среднегодовой доходности: 1.00% против 0.90% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и DAIOX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.
Доходность на риск
LSGBX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск
LSGBX
DAIOX
Сравнение LSGBX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | DAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.90 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.03 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и DAIOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и DAIOX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DAIOX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и DAIOX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, примерно равная максимальной просадке DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и DAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -27.58% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.58% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -24.80% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -24.96% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -2.58% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -9.34% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.61% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и DAIOX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | DAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.68% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.20% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.26% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.59% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.94% | -0.14% |