PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 30.45% for EPSB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и EPSB

2026 (YTD)2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%-0.91%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between LSEQ and EPSB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов LSEQ и EPSB

Секторы
LSEQ
EPSB

Сырьевые материалы

27.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

17.3%
7.9%

Энергетика

15.0%
3.2%

Здравоохранение

14.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

6.5%
29.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Финансовые услуги

1.2%
13.8%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-10.9%
22.6%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
EPSB
7.1%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
EPSB
7.9%

Энергетика

LSEQ
15.0%
EPSB
3.2%

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
EPSB
6.3%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
EPSB

-

Промышленность

LSEQ
6.5%
EPSB
29.9%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
EPSB

-

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
EPSB
3.1%

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
EPSB
13.8%

Недвижимость

LSEQ

-

EPSB
6.1%

Технологии

LSEQ
-10.9%
EPSB
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

LSEQ vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.05

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.62

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

12.27

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.05

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.14

-0.95

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и EPSB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, примерно равная максимальной просадке EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-8.46%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.46%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.57%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и EPSB

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.35%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.89%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

14.95%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.37%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.37%

-1.06%

Сравнение комиссий LSEQ и EPSB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и EPSB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности EPSB в 1.14%

ПозицияTTM2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and EPSB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 25.53% for LSEQ. On fees, EPSB is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 25.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPSB is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.14% for EPSB.

LSEQ is categorized as Long-Short, while EPSB is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор