PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с DBEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с DBEH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH).

LSEQ и DBEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и DBEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и DBEH

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.37%4.13%12.80%-1.20%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF		0.00%0.00%5.57%1.93%

Доходность по периодам

LSEQ

1 день
-0.08%
1 месяц
2.50%
С начала года
22.37%
6 месяцев
23.93%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBEH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

iM DBi Hedge Strategy ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с DBEH:
DBEH с DBMFDBEH с EQLSDBEH с DBEFDBEH с SVOLDBEH с GAADBEH с spyDBEH с SPY

Сравнение комиссий LSEQ и DBEH

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DBEH в 0.85%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. DBEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBEH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c DBEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQDBEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. DBEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQDBEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

—

—

Корреляция

Корреляция между LSEQ и DBEH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и DBEH

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как DBEH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF		0.00%0.00%2.66%3.05%1.54%17.43%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и DBEH

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQDBEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и DBEH

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQDBEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

—

—