Сравнение LSEIX с PWLIX
LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSEIX returned 7.11%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LSEIX charges 1.91%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности LSEIX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEIX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции LSEIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.59% соответственно.
LSEIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.11%
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам LSEIX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 6.52% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between LSEIX and PWLIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between LSEIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
LSEIX
PWLIX
Сравнение LSEIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEIX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.03 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | -0.10 | +20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.04 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LSEIX и PWLIX
Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -26.92% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -9.43% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -11.74% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -11.74% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.92% | -26.92% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.18% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.18% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.27% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEIX и PWLIX
Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 0.87%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEIX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.36% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.55% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 8.43% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 8.95% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 9.00% | +1.66% |
Сравнение комиссий LSEIX и PWLIX
LSEIX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEIX и PWLIX
LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
LSEIX and PWLIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs PWLIX's -26.92%.
LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEIX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор