PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSEIX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSEIX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEIX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции LSEIX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.59% соответственно.


LSEIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.48%
3 года*
16.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.11%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEIX и PWLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund
6.52%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%13.39%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between LSEIX and PWLIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.18

The correlation between LSEIX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Persimmon Long/Short Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

LSEIX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEIX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSEIXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

-0.03

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.65

-0.10

+20.74

LSEIX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEIX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSEIXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.04

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LSEIX и PWLIX

Максимальная просадка LSEIX за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEIX и PWLIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSEIXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-26.92%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-9.43%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-11.74%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-11.74%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.92%

-26.92%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.18%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.18%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.27%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEIX и PWLIX

Текущая волатильность для Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) составляет 0.87%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что LSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSEIXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.36%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

6.55%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.43%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

8.95%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

9.00%

+1.66%

Сравнение комиссий LSEIX и PWLIX

LSEIX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEIX и PWLIX

LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы


LSEIX and PWLIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.36%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, LSEIX dropped -19.92% vs PWLIX's -26.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEIX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор