PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSDIX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSDIX с NEFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSDIX (Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund) and NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - LSDIX is a Short-Term Bond fund managed by Natixis, while NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LSDIX returned 2.22%/yr vs 2.15%/yr for NEFRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSDIX charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for NEFRX.

Доходность

Сравнение доходности LSDIX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSDIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSDIX имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции NEFRX немного отстают с 2.15%.

LSDIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.46%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.22%

NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSDIX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSDIX
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund		-0.07%5.73%3.88%5.75%-8.55%-1.38%7.74%7.64%0.52%2.66%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Correlation

The correlation between LSDIX and NEFRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.83

The correlation between LSDIX and NEFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LSDIX:
LSDIX с DFAIXLSDIX с GAFYXLSDIX с LSGRXLSDIX с GATEXLSDIX с DFEQXLSDIX с SNSAXLSDIX с DHEIX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с BNDNEFRX с PAAIXNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX

Доходность на риск

LSDIX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSDIX
Ранг доходности на риск LSDIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSDIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSDIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSDIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSDIX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSDIXNEFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.26

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.11

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.06

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSDIX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSDIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSDIX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSDIXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.73

+0.41

Просадки

Сравнение просадок LSDIX и NEFRX

Максимальная просадка LSDIX за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSDIX и NEFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSDIXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-25.45%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.92%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-7.95%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.92%

-18.55%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.92%

-18.76%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.15%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-3.97%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.18%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSDIX и NEFRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) составляет 0.75%, в то время как у Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что LSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSDIXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.36%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

4.20%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

6.23%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

5.03%

-1.75%

Сравнение комиссий LSDIX и NEFRX

LSDIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSDIX и NEFRX

Дивидендная доходность LSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NEFRX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSDIX
Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund		2.98%3.35%4.24%3.72%2.38%1.75%4.56%3.13%2.69%2.24%2.94%2.75%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы

LSDIX and NEFRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFRX has higher volatility (1.36%) compared to LSDIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, LSDIX dropped -12.92% vs NEFRX's -25.45%.

NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSDIX и NEFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор